바로가기 서비스

규정통합검색

규정통합검색 분류 검색어 도움말

세칙제ㆍ개정예고

Home > 세칙제ㆍ개정예고

금융감독원 규정의 제·개정 예정내용을 미리 알리고, 이에 대한 의견을 받고자 다음과 같이 예고합니다. 누구든지 예고된 규정의 제·개정 내용에 대하여 의견을 제출할 수 있습니다. 의견을 제출하고자 하시는 분은 의견접수부서 앞으로 서면(문서, 팩스, 인터넷 등도 가능)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

425금융감독원 규정의 제ㆍ개정에 관한 예고

1.규정의 명칭
금융투자업규정시행세칙
2.규정의 제·개정 취지
□  금융위 등*이 발표한「파생결합증권시장 건전화 방안(‘20.7.)」및「증권사의 기업금융 활성화
방안(’21.2)」후속조치의 일환으로, 관련 시행세칙** 및 업무보고서 등을 개정

* 금융위윈회, 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회
** 금융투자업규정시행세칙 제2-9조의2, 제2-10조의2, [별표5], [별표10], [별표10의1],
[별표13의2], [별지 1]의 제17호 업무보고서(GA333, GA337, GA342, GA343)
3.규정의 제·개정 내용
1. 금융투자업규정시행세칙 (제2-9조의2)

① 금융투자업자 레버리지비율 산정시, 자기자본 대비 ELS‧DLS(원금비보장) 잔액이 50%를 초과하는
경우, 그 초과분부터 200%까지 단계적으로 위험 가중치를 상향 적용하되,

- 손실제한(20%)형 ELS‧DLS 및 지수의 50%이상이 국내지수인 ELS를 보유한 경우에는 가중치를
50% 완화하여 적용 등

2. 금융투자업규정시행세칙 [별표10의1]

① 레버리지비율 가중 및 완화와 관련하여, 총자산에 가산되는 파생결합증권의 구체적인 산정기준
신설

3. 금융투자업규정시행세칙 [별지 1]의 제17호 업무보고서 中 GA333

① 파생결합증권 발행인이 (제2-9조의2) 및 [별표10-1]에 따라 레버리지비율을 올바르게 산정할
수 있도록 업무보고서 서식 개정

4. 금융투자업규정시행세칙 (제2-10조의2), [별표10]

① 자동조기상환(auto-callable) 조건이 있는 매도파생결합증권(BTB Unfunded 및 자체헤지)을
보유한 경우, 유동화 기간을 최직근 조기상환 시점으로 하도록 명시

② 현행 유동성비율 산정기준 중 실무적용상 혼란을 초래하는 사항에 대해 적용대상을 명확화

- 유동화기간이 1주일인‘CP’를‘ABCP’로 한정하고, 그 외의 CP를 ‘기업어음증권’으로
분류 등


5. 금융투자업규정시행세칙 [별지 1]의 제17호 업무보고서 中 GA337 등

① 파생결합증권 발행인으로 하여금 1개월 및 3개월 유동성비율을 산정하도록 관련 업무보고서
서식 개정

6. 금융투자업규정시행세칙 [별표 13의2]

①‘위기상황 분석기준’ 제정목적 명확화를 위한 문구* 추가
* 금융투자업자 위험관리실태의 적정성을 평가하기 위해 필요한 사항을 정한다

② 파생결합증권 발행 금융투자업자가 유동성리스크 분석 및 위기상황 대응계획(Contingency
plan) 마련시 고려할 사항* 등 추가
* 자체헤지 관련 외화증거금 추정, ELS 자체헤지 관련 외화조달 비상계획 마련 등

③ 금융투자업자는 스트레스테스트 시나리오 설정시, 코로나19로 인한 글로벌 증시 급락 등
최근의 극단적 상황을 포함시키고,
- 금융감독원은 금융투자업자 위험관리실태의 적정성을 평가하기 위하여, 대응계획 등을
요청하여 점검

④ 위기상황 분석시 문서화할 사항의 예시로 감독당국에 보고가 필요한 사항을 추가


7. 금융투자업규정시행세칙 [별표 5]

①「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」상 ‘창업·벤처 전문 PEF’ 및「소재·부품·장비산업
경쟁력 강화를 위한 특별조치법」상 ‘전문투자조합’에 대한 출자지분의 위험값을 20%에서
16%로 하향적용

②「조세특례제한법」에 따른 중견기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외) 주식에 대해
집중위험액 산정 제외
4.기타 필요사항
없음
5.의견제출시한(도착기준)
2021-10-12
6.접수부서,담당자,전화번호,팩스번호
□   자본시장감독국 건전경영팀 선임조사역 변지영(전화: 02-3145-7597
팩스: 02-3145-7619, e-mail: value@fss.or.kr)

□   자본시장감독국 파생상품시장팀 선임조사역 신혜선(전화: 02-3145-7602
팩스: 02-3145-7619, e-mail: shsun00@fss.or.kr)
첨부파일 및 의견 처리 결과
첨부파일

210902_ 금융투자업규정시행세칙 개정(사전예고안)_F.hwp

의견&회신